Книга посвящена одному из разделов прикладной математики - статистическому анализу последовательностей событий. Такие последовательности возникают при решении многих задач физики, биологии, экономики, теории связи, автоматизиции производства и т.п. Краткое содержание: Введение. Пуассоновский процесс. Анализ тренда. Стационарные точечные процессы. Оценка характеристик второго порядка стационарных процессов. Процессы восстановления и некоторые связанные с ними критерии значимости. Обобщения процессов восстановления. Суперпозиция процессов. Сравнение интенсивностей потоков. Некоторые обобщения.
ОГЛАВЛЕНИЕ
От редактора перевода................... 5
Из предисловия авторов................... 7
Глава 1. Введение..................... 9
§ 1.1. Предварительные замечания............. 9
§ 1.2. Примеры.................. 10
§ 1.3. Некоторые трудности.............. 11
§ 1.4. Общий план книги................. 24
Глава 2. Пуассоновский процесс............... 26
§ 2.1. Определение и примеры.............. 26
§ 2.2. Свойства пуассоновского процесса........... 29
§ 2.3. Статистические выводы о параметре единственного пуассоновского процесса................ 39
Глава 3. Анализ тренда.................. 48
§ 3.1. Введение....................48
§ 3.2. Регрессионный анализ............... 50
§ 3.3. Более специальные методы.............. 56
§ 3.4. Упорядоченные показательно распределенные метки.... 67
Глава 4. Стационарные точечные процессы........... 72
§ 4.1. Введение..............,...... 72
§ 4.2. Общие замечания: прямое время возвращения...... 73
§ 4.3. Основное соотношение между числом событий и временем
между событиями................. 79
§ 4.4. Свойства интервалов между событиями, основанные на характеристиках второго порядка........ 83
§ 4.5. Свойства числа событий, основанные на характеристиках второго порядка.................. 86
§ 4.6. Различные соотношения.............. 90
§ 4.7. Примеры стационарных точечных процессов....... 93
Глава 5. Оценка характеристик второго порядка стационарных процессов..................... .100
§ 5.1. Введение.................... 100
§ 5.2. Оценки первого и второго моментов длин интервалов... 102
§ 5.3. Оценки спектральной плотности интервалов между событиями....... 112
§ 5.4. Оценки первого и второго моментов целочисленного процесса... 131
§ 5.5. Оценка спектральной плотности целочисленного процесса......... 143
Глава 6. Процессы восстановления и некоторые связанные с ними критерии значимости.............. 153
§ 6.1. Введение.................... 153
§ 6.2. Общие замечания о процессах восстановления...... 154
§ 6.3. Критерии для пуассоновских процессов.........173
§ 6.4- Критерии для процессов восстановления........188
§ 6.5. Общие критерии согласия.............196
Глава 7. Обобщения процессов восстановления..........205
§ 7.1. Введение..................... 205
§ 7.2. Пуассоновские процессы со случайной интенсивностью........... 206
§ 7.3. Последовательн
В продаже
Хочу купить
сейчас этого издания книги в продаже нет
попробуйте поискать другие издания этого произведения при помощи ссылок ниже
или оставьте объявление о покупке или продаже
