Книга предназначена в качестве учебного пособия для студентов механико-математических и физико-математических факультетов университетов. В книге излагается теория линейных управляемых систем, как одномерных, так и многомерных. Рассматриваются методы исследования устойчивости и переходных процессов в линейных стационарных системах. Излагаются методы исследования абсолютной устойчивости нелинейных управляемых систем. Далее изучаются системы с конечным временем управления. Изложена теория функций от матриц и изучены вопросы управляемости и наблюдаемости линейных стационарных и нестационарных систем. Значительная часть книги посвящена вопросам оптимального управления. Изложен метод динамического программирования для дискретных систем и систем непрерывного действия и принцип максимума Л.С. Понтрягина. Детально изучены системы с квадратичным критерием качества. Рассмотрены также вопросы оптимизации систем при наличии случайных помех. Изложены методы А.Н. Колмогорова и Н. Винера и дана подробная теория оптимальных фильтров Калмана-Бьюси.